Размер позиции — это решение о том, какой долей капитала вы входите в каждую конкретную сделку. От этого решения зависит не итоговая кривая баланса, а то, насколько серия убытков остаётся управляемой и не выбивает вас из рабочего состояния раньше, чем стратегия успеет себя проявить. Ошибки здесь дорого обходятся не в момент, а накопленным эффектом.
3 статьи по теме.
Сравниваем 4 способа установки стоп-лосса — процент от депозита, ATR-кратный, за уровень, фиксированный R. Разбираем, почему стоп «по визуальному уровню» популярен, но часто ломает риск-менеджмент.
Практический расчёт: берём конкретный сценарий — позиция 300 000 ₽ вместо правильных 150 000 ₽ — и считаем, как одна ошибка в размере бьёт по equity curve, max drawdown и profit factor.
Сколько процентов счёта рисковать в одной сделке — 1%, 2% или больше? Разбор математики просадки, трёх моделей расчёта позиции и почему размер риска важнее, чем win rate.