QQuantraОткрыть Quantra →

Статьи о трейдинге

Длинные разборы про дневник трейдера, поведенческие ошибки и метрики торговой стратегии. Без воды, конкретно, с цифрами.

План сделки до входа: что показали 108 011 закрытых сделок

Разобрали 108 011 закрытых сделок: чем короче удержание, тем ниже доля прибыльных — 40,6% у позиций короче часа против 60,8% у позиций дольше месяца. Что с этим делать и как записывать план сделки прямо на графике.

·8 мин

Книги по психологии трейдинга: 7 настоящих, без воды

Не рейтинг ради рейтинга — разбор 7 книг по психологии трейдинга: центральная идея каждой и что конкретно применить в следующей сделке. FOMO, revenge, передержка — проверь, есть ли эти паттерны в твоей истории.

·10 мин

Чек-лист входа в сделку: 12 пунктов, которые отделяют сетап от FOMO

Практический чек-лист из 12 пунктов перед входом в сделку. Как микро-пауза ломает импульсивность без силы воли, и как фиксировать пропущенные пункты в журнале сделок, чтобы видеть свои паттерны.

·8 мин

CAGR vs максимальная просадка: что важнее для оценки результата

Два трейдера с одинаковым CAGR +60% за год — но один с просадкой 12%, другой 48%. Разбираем, почему CAGR без максимальной просадки ничего не говорит об устойчивости стратегии и как смотреть на эти метрики вместе.

·9 мин

Sunk cost fallacy в трейдинге: почему держишь убыток, который сам бы не открыл сейчас

Разбор одного когнитивного механизма — ловушки невозвратных затрат. Центральный тест: «Открыл бы я эту позицию прямо сейчас?» Числовой пример, связь с эффектом диспозиции и revenge-паттерном, и как журнал сделок помогает поймать себя на этой ловушке.

·10 мин

ОФЗ с ежемесячным купоном: какие выпуски платят каждый месяц и как это учитывать в журнале

Какие выпуски ОФЗ платят купоны ежемесячно, а какие — раз в полгода. Как это влияет на реальный денежный поток счёта и почему важно разделять купонные поступления и P&L при ведении журнала сделок.

·9 мин

Как рассчитать доходность своего портфеля облигаций: YTM, купоны и реинвестирование в одной таблице

Как посчитать реальную доходность портфеля из нескольких облигаций — с учётом разных дат купонов, реинвестирования и налогов. Пошаговый расчёт вручную и что автоматически видно в Quantra после синхронизации с брокером.

·11 мин

Где смотреть длинные и короткие позиции физиков и юриков на Московской бирже

Практический разбор для активного трейдера: какие публичные данные по позициям участников доступны на Мосбирже, как их читать и как использовать как контекст для анализа собственных сделок — без обещаний торговых сигналов.

·9 мин

Замещающие облигации: как считать доход и валютный риск по своему счёту

Механика замещающих облигаций: номинал в USD/EUR/CNY, выплаты в рублях по курсу ЦБ. Как считать реальную рублёвую YTM вручную — формула и числовой пример. Почему стандартный калькулятор без поправки на курс показывает неверную цифру.

·11 мин

Размер позиции в трейдинге: как рассчитать и почему фикс-объём убивает счёт

Сравниваем три модели управления объёмом сделки на одинаковой серии — фиксированный лот, фиксированная сумма, процент риска от счёта. Показываем через числа, почему фикс-лот перегружает счёт после серии лоссов и как правильно рассчитать размер позиции.

·8 мин

Облигации: полный гид для частного инвестора — от YTM до дюрации и налогов

Практический разбор облигаций для частного инвестора: YTM, дюрация, купон, кредитный рейтинг, налоги, типы бумаг. Как читать свой облигационный портфель и не путать купонную ставку с реальной доходностью.

·13 мин

Реинвестирование купонов: как это реально влияет на доходность облигаций

Что происходит с доходностью, если реинвестировать купоны, а не снимать их. Разбираем разницу на условных числах, объясняем допущение YTM и честно говорим, когда реинвест работает не так, как в теории.

·9 мин

Как собрать портфель облигаций: лесенка погашений и диверсификация

Разбираем механику лесенки погашений: как распределение по срокам снижает риск реинвестирования и чувствительность к ставке. Плюс — концентрация по эмитентам как главный кредитный риск на фоне волны дефолтов ВДО.

·11 мин

ОФЗ или корпоративные облигации: чем отличаются и как читать спред на своём счёте

Разбираем разницу между ОФЗ и корпоративными облигациями, объясняем, что такое спред к ОФЗ и почему высокая доходность — это не выгода, если спред не покрывает кредитный риск.

·11 мин

Налог на купоны облигаций: сколько реально получаешь на руки

С 2021 года купоны облагаются НДФЛ 13–15%. Разбираем на числах разницу между грязной и чистой доходностью, как брокер удерживает налог, когда помогает ИИС и почему YTM из карточки бумаги — это всегда до налогов.

·9 мин

Сервисы для дневника трейдера: Excel, тетрадь или специализированный журнал — сравнение

Честное сравнение форматов дневника трейдера: ручная тетрадь, Excel/Google Sheets и специализированные сервисы. Скорость ввода, автоматические метрики, equity curve, безопасность, цена — по каждому критерию без воды.

·10 мин

Дюрация облигации простыми словами: зачем она нужна и как читать своё портфолио

Что такое дюрация облигации, как она влияет на цену при изменении ставки ЦБ, и почему длинные ОФЗ ведут себя иначе, чем короткие. Разбор без формул — на условных примерах с числами.

·11 мин

Как вести дневник трейдера: система дисциплины и правил для активного трейдера

Дневник трейдера работает как инструмент дисциплины, только если в нём зафиксированы правила входа, выхода, daily loss limit и размер позиции. Разбираем структуру, которая превращает журнал из склада данных в инструмент роста.

·8 мин

TradingView и журнал сделок: как активному трейдеру на МосБирже связать аналитику и учёт

Что TradingView даёт трейдеру на МосБирже — графики, скринер, алерты — и чего не даёт: учёта сделок, поведенческой аналитики, метрик. Как выстроить рабочую связку: анализ в TV → исполнение у брокера → автоматический импорт в журнал.

·8 мин

Торговый план трейдера: шаблон и как его заполнить

Практический шаблон торгового плана с разбором каждого раздела: рынок и инструменты, сетапы, риск на сделку, размер позиции, правила выхода, психологические триггеры. Не теория — заполняемый документ с конкретными вопросами.

·9 мин

Овертрейдинг: сколько сделок в день — норма и как лишние сделки съедают доходность

Что такое овертрейдинг, сколько сделок в день — это норма, а сколько уже перебор, как лишние сделки съедают доходность через комиссии и качество входов, и как увидеть свой перебор в статистике.

·9 мин

Усреднение убыточной позиции: когда добор оправдан, а когда удваивает слив

Усреднение убыточной позиции (averaging down) — самая дорогая привычка retail-трейдера. Чем плановое усреднение отличается от усреднения от боли, как отличить одно от другого и как увидеть его цену в своём журнале сделок.

·10 мин

Метрики до и после комиссий: почему реальный profit factor всегда хуже бумажного

Как брокерские комиссии, биржевые сборы и налог на прибыль пересчитывают win rate, profit factor и avg win. Практическая формула пересчёта «грязного» PF в «чистый» и чеклист для скальперов и интрадей-трейдеров.

·9 мин

Как перестать заполнять дневник сделок вручную: автоматизация журнала трейдера

Почему ручное заполнение дневника сделок в Excel разваливается и как автоматизировать журнал трейдера: импорт сделок из брокера по API вместо ручного ввода, плюсы и подводные камни.

·9 мин
Рассылка

Новые статьи — раз в неделю на почту

Короткий дайджест свежих разборов про облигации, поведение трейдера и метрики стратегии. Одно письмо в неделю, отписаться можно в один клик.