Риск-менеджмент — это первое, что определяет, останетесь ли вы в игре: размер позиции, стоп, доля капитала в риске, контроль просадки. Управление риском не повышает точность входов, но не даёт серии неудач превратиться в потерю счёта. В разделе — как считать риск на сделку и на портфель и как отслеживать дисциплину по своей истории, а не полагаться на память о том, «обычно я ставлю стоп».
19 статей по теме.
Два трейдера с одинаковым CAGR +60% за год — но один с просадкой 12%, другой 48%. Разбираем, почему CAGR без максимальной просадки ничего не говорит об устойчивости стратегии и как смотреть на эти метрики вместе.
Практический чек-лист из 12 пунктов перед входом в сделку. Как микро-пауза ломает импульсивность без силы воли, и как фиксировать пропущенные пункты в журнале сделок, чтобы видеть свои паттерны.
Что такое R-multiple, зачем он нужен и как считать результат сделки в единицах риска. Три конкретных примера — SBER, фьючерс Si, крипто — плюс честные ограничения метрики.
Что такое R-multiple в трейдинге, как считать expectancy на своей выборке и почему 35% побед с R=2.0 лучше, чем 70% с R=0.3. Разбор с формулами и числами.
Конкретный протокол действий после серии убытков в трейдинге: снизить риск, сделать паузу, разобрать сделки. Не «как выжить морально», а пошаговые правила дисциплины.
Сравниваем три модели управления объёмом сделки на одинаковой серии — фиксированный лот, фиксированная сумма, процент риска от счёта. Показываем через числа, почему фикс-лот перегружает счёт после серии лоссов и как правильно рассчитать размер позиции.
Почему трейдеры двигают стоп и сколько это реально стоит — разбор поведенческого механизма, условный расчёт потерь и три техники, которые физически мешают нарушить правило.
Как выбрать дневной лимит убытка в трейдинге, зачем он нужен поведенчески и как механика «выключения» на день разрывает тильт-петлю. Практический how-to с условными примерами расчёта.
Хаб-гайд по дисциплине в трейдинге: торговый план, правила входа и выхода, контроль риска, размер позиции, daily loss limit и дневник сделок — как собрать всё в единую систему.
Как читать кредитный рейтинг облигации, считать спред к ОФЗ и что значит субординированность для держателя. Разбор инструментов оценки риска — без советов что покупать.
Дневник трейдера работает как инструмент дисциплины, только если в нём зафиксированы правила входа, выхода, daily loss limit и размер позиции. Разбираем структуру, которая превращает журнал из склада данных в инструмент роста.
Сколько процентов счёта рисковать в одной сделке — 1%, 2% или больше? Разбор математики просадки, трёх моделей расчёта позиции и почему размер риска важнее, чем win rate.
Практический шаблон торгового плана с разбором каждого раздела: рынок и инструменты, сетапы, риск на сделку, размер позиции, правила выхода, психологические триггеры. Не теория — заполняемый документ с конкретными вопросами.
Усреднение убыточной позиции (averaging down) — самая дорогая привычка retail-трейдера. Чем плановое усреднение отличается от усреднения от боли, как отличить одно от другого и как увидеть его цену в своём журнале сделок.
Скальпинг простыми словами: как он реально выглядит в журнале трейдера. Win rate, profit factor, расходы на комиссии, средний срок жизни скальпера и почему 80% бросают.
Максимальная просадка — главная метрика риска в трейдинге. Как считать MaxDD, какой уровень допустим для разных стратегий, почему просадка убивает чаще чем низкий win rate.
Большинство ошибок retail-трейдера невозможно поймать в моменте — они видны только в накопленной статистике. Полный список 15 паттернов и как их распознать.
Кривая капитала рассказывает о торговле больше чем любой Excel-отчёт. Учимся видеть в ней признаки усталости стратегии, тильт, и моменты когда пора пересчитывать систему.
Profit factor простыми словами: формула, расчёт, нормальные значения для разных стратегий. Почему PF важнее win rate и как его поднять.