Метрики — это язык, на котором торговля говорит о себе честно: win rate, profit factor, средний выигрыш и проигрыш, просадка, ожидание на сделку. По отдельности любая цифра обманчива, вместе они показывают, на чём реально держится ваш результат. Здесь — разборы того, как считать показатели и как читать их по своей истории сделок, не подгоняя выводы под ощущения.
24 статьи по теме.
Что происходит с доходностью, если реинвестировать купоны, а не снимать их. Разбираем разницу на условных числах, объясняем допущение YTM и честно говорим, когда реинвест работает не так, как в теории.
Минимальный набор метрик, который стоит считать с первой сделки, и как не утонуть в Excel. Разбор без лишних формул.
С 2021 года купоны облагаются НДФЛ 13–15%. Разбираем на числах разницу между грязной и чистой доходностью, как брокер удерживает налог, когда помогает ИИС и почему YTM из карточки бумаги — это всегда до налогов.
Всё, что нужно знать об облигациях на российском рынке: как считать YTM, зачем смотреть на дюрацию при ожиданиях по ставке ЦБ, как оценивать кредитный риск ВДО — и как читать всё это в собственном портфеле.
Практичный старт системного учёта сделок: что фиксировать с первого дня и почему это важнее, чем кажется.
Что такое дюрация облигации, как она влияет на цену при изменении ставки ЦБ, и почему длинные ОФЗ ведут себя иначе, чем короткие. Разбор без формул — на условных примерах с числами.
Три вида доходности облигации — купонная, текущая и YTM — на числовом примере. Почему смотреть только на купон опасно, и как цена покупки меняет реальную доходность к погашению.
Что такое математическое ожидание сделки (expectancy), как считать E = Win% × Avg Win − Loss% × Avg Loss, какой win rate нужен для безубытка и почему expectancy честнее win rate и profit factor.
Как брокерские комиссии, биржевые сборы и налог на прибыль пересчитывают win rate, profit factor и avg win. Практическая формула пересчёта «грязного» PF в «чистый» и чеклист для скальперов и интрадей-трейдеров.
Стратегия с 40% выигрышных сделок может обгонять стратегию с 65% — если avg win кратно больше avg loss. Разбираем механику через числа, связку с profit factor и breakeven win rate.
12 главных когнитивных искажений, которые мешают торговать прибыльно: loss aversion, hot-hand fallacy, recency bias, anchoring и другие. С примерами и способами обнаружения.
Почему высокий profit factor может быть обманчивым: 7 типичных ситуаций когда метрика показывает плюс, но стратегия в реальности убыточна. Разбор на примерах.
Торговые роботы и алгоритмические боты для трейдинга: как они работают, кто реально зарабатывает на ботах, во что обходится разработка и почему 95% покупных роботов в минусе.
Сколько зарабатывают трейдеры в России на самом деле: данные брокеров, медиана и распределение, доходы профессионалов и retail. Без хайпа и фотошопа из инстаграма.
Индикаторы для трейдинга без шума: RSI, MACD, EMA, Bollinger Bands, ATR и объём. Как выбрать рабочие индикаторы, проверить их на своих сделках и повысить качество сигналов.
Скальпинг простыми словами: как он реально выглядит в журнале трейдера. Win rate, profit factor, расходы на комиссии, средний срок жизни скальпера и почему 80% бросают.
Тильт в трейдинге простыми словами: 8 признаков, что ты в тильте, реальная статистика какой ущерб он наносит и пошаговый план выхода. Без банальных советов «успокойся».
Скачай готовый Excel-шаблон дневника трейдера: журнал сделок, таблица для учёта входов и выходов, автоматические метрики и объяснение, когда Excel уже не хватает.
Максимальная просадка — главная метрика риска в трейдинге. Как считать MaxDD, какой уровень допустим для разных стратегий, почему просадка убивает чаще чем низкий win rate.
Самый ликвидный российский инструмент привлекает активных трейдеров, но именно на SBER чаще всего теряют деньги. Разбираем 5 поведенческих ошибок и как их найти в своём журнале.
Кривая капитала рассказывает о торговле больше чем любой Excel-отчёт. Учимся видеть в ней признаки усталости стратегии, тильт, и моменты когда пора пересчитывать систему.
Метрики трейдинга — это не просто формулы, а инструменты для понимания торговли. Разбираем самые распространённые ошибки расчёта и интерпретации.
Profit factor простыми словами: формула, расчёт, нормальные значения для разных стратегий. Почему PF важнее win rate и как его поднять.
Разбираем доли успешных сделок у профессиональных трейдеров. Почему win rate 40% часто прибыльнее, чем 70%. Реальные цифры, формулы, примеры из дневников.